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首頁 / 典型案例 / 某銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

某銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

客戶背景

根據(jù)銀監(jiān)會要求,國內(nèi)大型商業(yè)銀行將從2023年開始實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議,為此某行需要啟動新資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)FRTB資本新規(guī)IT系統(tǒng)項(xiàng)目。


業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)
以前臺交易Murex系統(tǒng)為主要源數(shù)據(jù)系統(tǒng),開展風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工作。系統(tǒng)需要支撐兩類業(yè)務(wù):一是依托風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)的核心計(jì)量功能,開展集團(tuán)市場風(fēng)險(xiǎn)的量化管理工作,包括日常的市場風(fēng)險(xiǎn)管理和市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量;
二是完成金融市場業(yè)務(wù)條線非實(shí)時(shí)性報(bào)表統(tǒng)計(jì)加工,業(yè)務(wù)經(jīng)營管理分析、各類監(jiān)管報(bào)表以及各類監(jiān)管報(bào)表。
解決方案
中電金信市場風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)承擔(dān)該客戶集團(tuán)市場風(fēng)險(xiǎn)分析和報(bào)告工作。基于金融市場交易前臺系統(tǒng)的交易頭寸數(shù)據(jù)以及市場數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)整合,將整合后的數(shù)據(jù)傳輸?shù)斤L(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引擎模塊進(jìn)行產(chǎn)品估值、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理維度設(shè)定不同層級參數(shù) 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),最后進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)資本報(bào)告工作。 整體方案提供三部分能力: 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合能力:采用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市模型,對接資金交易數(shù)據(jù),完成數(shù)據(jù)加工。 風(fēng)險(xiǎn)估值能力:加工主流金融工具的估值與定價(jià)、提供敏感度計(jì)量、VaR\Es等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算。 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用及分析能力:市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量、外匯敞口計(jì)量、壓力測試、返回檢驗(yàn)、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)表等。
取得成果

?   支持客戶的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量合規(guī)達(dá)標(biāo),提高了市場風(fēng)險(xiǎn)量化水平,風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍和自動化程度。

?   承接了客戶的所有資金的交易數(shù)據(jù)并按照標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)模型梳理相關(guān)數(shù)據(jù),保證了數(shù)據(jù)的有效性。

?   建立了集中的集團(tuán)市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市,完善和豐富了市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、監(jiān)控手段,提升了風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)化程度。

?   建立集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一計(jì)量模型、參數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)分析維度和市場數(shù)據(jù),建立了統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)語言。


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  • 鯨Bot機(jī)器人

    通過手動執(zhí)行、定時(shí)執(zhí)行、控制臺遠(yuǎn)程調(diào)用的方式運(yùn)行自動化流程,配合控制臺對外提供API接口,供外部程序調(diào)用。通過特有的視覺反饋技術(shù)提供統(tǒng)一的異常處理機(jī)制,極大降低開發(fā)和運(yùn)維成本,讓RPA流程運(yùn)行更加穩(wěn)定,而解決金融行業(yè)因技術(shù)人員產(chǎn)能不足難以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展的問題。

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