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2019年1月，Basell委員會正式公布了《市場風險最低資本要求》，頒布了新的FRTB的標準法、內部模型法和新市場風險資本計量方案。新規(guī)以風險敏感度計算為基礎，引入了敏感度資本、違約風險資本、剩余風險附加資本三部分資本計算具體方案。 11月1日，金融監(jiān)管總局發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法》（下稱《辦法》），明確構建差異化資本監(jiān)管體系，全面修訂風險加權資產計量規(guī)則，提升資本計量的風險敏感性，同時要求銀行制定有效的政策、流程、制度和措施，確保風險權重的適用性和審慎性，相關定性和定量信息披露標準進一步強化，增強市場約束。監(jiān)管部門將進一步強化監(jiān)督檢查，提升監(jiān)管有效性?！掇k法》自2024年1月1日起實施，并設置過渡期。
中電金信市場風險綜合管理平臺基于Basel協(xié)議FRTB資本新規(guī)，以滿足市場風險監(jiān)管要求為主旨而設計開發(fā)的市場風險綜合管理系統(tǒng)，采用分布式架構、大數(shù)據及內存計算技術，內置風險計量引擎，具備市場風險數(shù)據分析管理、資金產品估值計量和風險監(jiān)管數(shù)據報送等功能。幫助客戶提升市場風險業(yè)務管控能力、金融市場業(yè)務經營能力、金融工具公允價值估值能力，為客戶構建符合監(jiān)管要求的市場風險管理數(shù)據體系與市場風險計量體系。
優(yōu)勢1：建立和完善市場風險計量體系：實現(xiàn)市場風險數(shù)據集市與市場風險計量引擎的全面集成，建立符合監(jiān)管要求、涵蓋商業(yè)交易賬戶的利率風險和股票風險、交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險的風險計量體系，并實現(xiàn)壓力測試、返回檢驗等業(yè)務功能。
優(yōu)勢2：自動化市場風險管理報告：實現(xiàn)內外部風險管理報告的自動化，由系統(tǒng)自動生成符合監(jiān)管要求及銀行內部要求的各項市場風險管理報告，并可根據客戶需求定制化特殊報表及風險管理駕駛倉。
優(yōu)勢3：成熟FRTB風險資本新規(guī)下的標準法計量功能：自研的FRTB模塊，實現(xiàn)FRTB標準法的資本快速匯總計算，并提供風險資本占用的動態(tài)分析功能。
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風險計量
風險因子管理、情景管理、產品估值、VaR/ES計算、敏感度計量、損益加工、回歸分析等。
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風險應用
限額管理、風險資本、敏感度資本、壓力測試、返回檢驗、風險分析等交互功能。
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數(shù)據展現(xiàn)
風險監(jiān)控報表、限額報表、風險資本G4C報表、返回檢驗報表等多種類型的固定報表、定期報告、即時查詢展現(xiàn)、圖形化展現(xiàn)的數(shù)據處理。
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風險因子管理
收集市場數(shù)據，依風險因子類別儲存、加工、轉換及質量檢核，實現(xiàn)風險因子時間序列數(shù)據倉庫，能保證對接各種金融估值模型。
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風險計量
定義金融工具規(guī)格，開發(fā)估值模型、風險值模型，通過計量引擎計算每日頭寸相關風險測度。
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壓力測試
通過結合風險因子時間序列，提供自定義、監(jiān)管及歷史壓力情景生成，儲存情境數(shù)據庫中，計量極端情況的ES及VaR。
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返回檢驗
能儲存每日實際損益及歷史風險因子，基于壓力測試理論損益，進行模型可靠性穿透測試。
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分析報表
設定多維度，靈活分析類報表，提供滿足模型監(jiān)測、內部管理的各式報告，監(jiān)實現(xiàn)全面風險監(jiān)控。
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限額管理
提供風險限額管理功能，能根據每日風險價值、敏感度及交易對手限額等不同維度，計算、監(jiān)測風險限額使用情況，實現(xiàn)風險預警。
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市場風險資本
通過風險計量結果，按照新的IMA&SA計算風險資本，風險定價建議、風險績效考核及依風險偏好的資本配置最佳化配置方法。
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數(shù)據整合
統(tǒng)一歸集相關數(shù)據，構建市場風險的數(shù)據模型，實現(xiàn)與風險計量引擎的交互和數(shù)據管理（數(shù)據質量控制、數(shù)據存儲管理、數(shù)據安全訪問控制）。
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ICAAP資本管理系統(tǒng)
基于監(jiān)管要求和行業(yè)領先實踐，以年度為單位設定資本管理目標、計算資本需求、評估資本供給、綜合進行戰(zhàn)略決策和應急預案
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客戶信用風險內部評級系統(tǒng)
支持銀行非零售和零售信貸業(yè)務處理系統(tǒng)（信貸系統(tǒng)、小微系統(tǒng)）進行流程和數(shù)據整合，實現(xiàn)內部評級的模型管理、數(shù)據加工、評級管理、應用管理、接口管理等功能，切實推動非零售客戶和零售客戶內部評級的實際應用
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跨境人民幣報送系統(tǒng)
符合監(jiān)管要求、報送種類全、報送效率高
體驗產品 - 支付信息統(tǒng)計分析上報系統(tǒng) 體驗產品
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客戶風險報送系統(tǒng)
完善的客戶風險模型體系，助力客戶實現(xiàn)風險分析及風險報送
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EAST系統(tǒng)平臺
幫助客戶實現(xiàn)統(tǒng)一的EAST系統(tǒng)數(shù)據報送平臺，支持多數(shù)據源配置，支持華為、星環(huán)大數(shù)據平臺以及Oracle、DB2、Mysql、DM等數(shù)據庫
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科技企業(yè)評估和風險篩查系統(tǒng)
幫助商業(yè)銀行、政府等金融機構建立科技產業(yè)精準評價和風險篩查能力
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統(tǒng)一授信管理平臺
滿足商業(yè)銀行將銀行集團范圍內具有授信性質和融資功能的各類信用風險業(yè)務納入統(tǒng)一授信管理體系
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