中電金信ICAAP資本管理系統(tǒng)基于監(jiān)管要求和行業(yè)領(lǐng)先實(shí)踐,以年度為單位設(shè)定資本管理目標(biāo)、計(jì)算資本需求、評估資本供給、綜合進(jìn)行戰(zhàn)略決策和應(yīng)急預(yù)案。計(jì)量引擎采用分布式架構(gòu),主要功能包括資本規(guī)劃、資本計(jì)量、資本監(jiān)控、壓力測試等,幫助銀行建立完善的資本規(guī)劃體系、資本監(jiān)測及預(yù)警機(jī)制,定期監(jiān)測資本水平及資本充足動(dòng)態(tài)變化,對監(jiān)測異動(dòng)提前預(yù)警以便快速采取銀行戰(zhàn)略調(diào)整。
產(chǎn)品主要包括四大重點(diǎn)功能,分別是:資本管理、分析報(bào)告、壓力測試和管理平臺(tái)。
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資本管理
包括計(jì)量管理、資本規(guī)劃、資本配置和資本監(jiān)控四部分。
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分析報(bào)告
包括現(xiàn)狀分析、風(fēng)險(xiǎn)評估、壓力測試和內(nèi)部資本充足評估分析。
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壓力測試
支持壓力測試工作,包括壓力測試情景設(shè)計(jì)、壓力測試模型開發(fā),以及結(jié)果分析等。
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管理平臺(tái)
包括指標(biāo)管理和參數(shù)管理兩部分,其中指標(biāo)管理包括公共指標(biāo)、指標(biāo)公式、指標(biāo)補(bǔ)錄和指標(biāo)計(jì)量,參數(shù)管理包括現(xiàn)狀診斷、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為資本管理提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
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監(jiān)管制度適應(yīng)性
以中國銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于新資本協(xié)議實(shí)施的監(jiān)管要求為指導(dǎo),滿足《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等相關(guān)政策要求,支持根據(jù)監(jiān)管政策更新做出相應(yīng)實(shí)質(zhì)性響應(yīng)。
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ICAAP管理體系完整性
集成風(fēng)險(xiǎn)部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資產(chǎn)負(fù)債部、內(nèi)控合規(guī)部、總行辦公室等部門統(tǒng)籌協(xié)作,建立完整的ICAAP管理體系。
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計(jì)算過程可視化
計(jì)算過程透明,符合監(jiān)管、審計(jì)和行內(nèi)的管理應(yīng)用要求。包括但不局限于計(jì)算參數(shù)、規(guī)則、中間過程的透明。并使每筆債項(xiàng)計(jì)算的每個(gè)步驟都能夠在系統(tǒng)中簡潔、清晰展現(xiàn)。
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風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA系統(tǒng)
采用多種計(jì)量方法(標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)評法)對三大風(fēng)險(xiǎn)(信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn))整合風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量,實(shí)現(xiàn)資本充足率等監(jiān)管指標(biāo)的智能化計(jì)算與監(jiān)控
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ICAAP資本管理系統(tǒng)
基于監(jiān)管要求和行業(yè)領(lǐng)先實(shí)踐,以年度為單位設(shè)定資本管理目標(biāo)、計(jì)算資本需求、評估資本供給、綜合進(jìn)行戰(zhàn)略決策和應(yīng)急預(yù)案
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客戶信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級系統(tǒng)
支持銀行非零售和零售信貸業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)(信貸系統(tǒng)、小微系統(tǒng))進(jìn)行流程和數(shù)據(jù)整合,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評級的模型管理、數(shù)據(jù)加工、評級管理、應(yīng)用管理、接口管理等功能,切實(shí)推動(dòng)非零售客戶和零售客戶內(nèi)部評級的實(shí)際應(yīng)用
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對公客戶大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)
通過內(nèi)外部數(shù)據(jù)整合對客戶的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提前識(shí)別、跟蹤和處理
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市場風(fēng)險(xiǎn)綜合管理平臺(tái)(FRTB)
結(jié)合國內(nèi)客戶實(shí)際應(yīng)用場景滿足國內(nèi)監(jiān)管要求,通過靈活配置功能組件,快速構(gòu)建客戶市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)量化能力,提升市場風(fēng)險(xiǎn)管控水平
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統(tǒng)一授信管理平臺(tái)
滿足商業(yè)銀行將銀行集團(tuán)范圍內(nèi)具有授信性質(zhì)和融資功能的各類信用風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一授信管理體系
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